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（你可以下载阿尔法量化策略交易系统对照K线图来理解以下的说明
以下描述的只是针对ETF和各类股票型基金，而对于股指期货，由于我们缺乏经验，所以，请使用者自己总结使用技巧和使用纪律
首先讲一下常见的股票软件和量化策略系统之间的区别，因为这将直接导致股票投资方式的转变
常规的股票软件一般只有买进和卖出信号，并且会要求系统准确率高于80%以上，否则，很难最后赚到钱，开发难度相当大，就是准确率达到80%以上，由于还是存在错误信号，所以，还是会产生投资恐惧症，而最终不敢操作，丧失大量非常好的投资机会。量化策略交易系统的理念则和常规股票软件有非常大的区别，它一般只要求系统的准确率达到60%--70%就可以稳定获利了，一个准确率在60%--70%，盈亏比在2比1之上的量化策略系统就可以算得上一个非常优秀的投资工具了。
一个完整的量化策略必须包含开仓买进和开仓卖出信号，主动止盈信号和强行平仓止损信号，由于强行平仓可以人为预先设定，所以,软件里可以没有这个部分，但使用者必须自己设定，这个是控制量化策略系统使用风险的最后一道防线。
量化策略系统目前最成功的是美国的大奖章基金管理人西蒙斯所研发的，它使得他管理的基金年均收益率达到80%，几乎让一切投资理论都黯然失色，当然，他的系统也有3个致命的缺陷，一个是它靠放大融资杠杆进行日内高频交易才能取得高收益，所以他的成交量太大，有时就他一家就能占到纽交所整个交易量的10%，匪夷所思，所以，他受流动性限制，基金规模很难超过50亿；第二个缺陷是他在原理上主要是找到市场暂时的错误价格，更像套利的理念，所以，一旦有几家同时采用相似的思路交易，那么盈利能力就会剧减；第三个缺陷是由于他每次获利收益率极其微小，一旦交易所提高手续费，哪怕是极其微小的提高，也可能导致他的系统彻底报废，成为一堆无用的垃圾。因此，现在的西蒙斯也在尝试开发新的系统来走出这个困境。
<阿尔法量化策略交易系统>是一个标准的量化策略系统，开仓信号，主动止盈信号和人为设置止损条件全部齐全，但目前他有2个比较严重的局限性，一个是它是中频交易，所以，无法回避隔夜重大利空利多事件的冲击；第二，它目前还只能用于中国的各种ETF基金和股票型基金，股指期货，还无法直接应用于个股，但由于它能够提供进场时机，所以，可以辅助用于个股的买卖和机会的捕捉，作用也很巨大。
下面我们开始介绍<阿尔法量化策略交易系统>
大家看K线图，由于是量化策略系统，所以，信号种类比常规的股票软件要多，要齐全。这个系统的技术基础是一套优势基金仓位变动估算系统，在估算到基金大幅度或小幅度增仓的时候，就会标记出红色的“开”字信号，它表示允许开新仓买进，绿色“开“字信号则相反，由于开新仓错误就意味者亏损，所以，系统中的这个信号可靠性要优于其它信号， 绿色的”止“字信号是强制多头止盈信号，”z“字信号是主动止盈信号，大家回顾历史的时候，发现它的可靠性要差一些，由于主动止盈只是为了落袋为安，所以，即使错误，也不会造成亏损.
强调几个重要的问题：
1. 一个红色的“开”字信号出现后，后面大部分会出现绿色的“止”字信号或绿色的“开”字信号，这个是必须平掉多仓的信号，绿色的"z"字信号是一个对多仓的警示信号，出现后，你可以不立刻平仓，但需要警惕并人工设定新止损条件；"z"字信号早期可靠性差，但后期比较好，比较能能适应股市进入机构市以后的新变化，所以，尽管可能存在错误信号，但也是需要非常慎重对待的。红色的 "z"字信号在持多仓的时候，请人工忽略，虽然信号表达有点乱，但人脑还是可以轻易识别和反应过来的；做多是<阿尔法量化策略交易系统>主要的操作模式，做空 在实战中请不要大量使用，一是做空容易遭受突发性的政策利多打击，二是即使现实中机构真的在减仓，也可能被社会游资和国外进入国内的灰色资金所抵抗；三是市场永远不缺资金，所以，做空有时候在理论上只是信心和预期的问题。
2. 一个绿色的“开”字信号出现后，后面大部分会出现红色的“开”字信号，此时必须平掉空仓，红色的"z"字信号在熊市的开始和熊市进行中的时候，可靠性会比较差，这个从历史上看就会发现，"z"字信号比较能能适应股市进入机构市以后的新变化，所以，从风险控制角度看，也要非常认真的对待，出现后，需要设置新空头止损条件；
3. 由于系统的技术基础是一套优势基金仓位变动估算系统，所以,“开”字信号从理论上讲不能够抓住每一波行情，但由于数据还是相当敏感，所以，实际使用中，这个问题可能不会很严重；同时也必须强调的，数据是估算出来的，而且，有时候，即使基金真的增仓或减仓，也不一定导致市场绝对正相关，所以，数据只供你参考，更要强调的是证券市场从来就是在变化中运行的，所以，过去的信号准确并不代表将来一定准确，据此操作，风险自负。
4. 开字信号出现后，一定要人工设定一个强行平仓的条件，我们推荐是亏3。9%止损，以保证风险可控，但这个也是本系统致命的薄弱环节，因为止损，虽然可以控制风险，但市场的技术骗线也会导致错误的止损，系统的这个不完美暂时无法克服，也正是因为这个原因，大家也才能有机会使用本软件，否则，软件的使用费用将昂贵到大家用不起的程度，所以，大家就不要对此太苛求。
5. 要最大发挥系统的作用，关键在于2点，一个是每次投入的资金比例，按照“量化策略系统”的数学原理是每次不可以投入全部资金，否则量化策略交易系统的数学原理基础就没有了，每次只能投入总资金的1/n,每次投入越少，总的获利概率越高，但获利总额会减小，所以，根据自己的风险程度取一个合适自己的n,决定了你的最终收益，另外一个关键点就是强行平仓条件的设置，机械性的设置成亏3.9%是非常糟糕的做法，其实对于很低位的“开”字信号，做ETF或股票型基金有时候连止损都毫无必要，但在中位和高位，设置合适的止损条件还是很有必要的。股指期货则除外，你必须设置平仓条件。
6. 很多股民90%的亏损都是发生在行情结束和下跌市道中，而投机追涨最重要的失败原因就是在行情结束的时候还在投机追涨，过度投机，而“z”字信号可以起到提前警示作用，大大的减少追涨亏损，而保存住你之前追涨得来的利润，这样，你的利润就能累积起来了，不能累积利润，今天赚，明天赔，是股民股票投资失败的决定性原因。 |
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常见的股票软件和量化策略系统之间的区别
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