SAR的算法

假设参数为(N,2,20)

首先要确定是涨势还是跌势，并且得出起算点。有多种不同的确定方法，这里略过。

一、涨势中算法

1．涨势中第一步，假设时间段是t

那SAR(t)等于前面N个时间段（即，t-N,……,t-1时间段）中的最低价格。

如果SAR(t)大于t时间段的最低价L(t)，则发生跳转，在下一个时间段时进入跌势；

如果SAR(t)不大于t时间段的最低价L(t)，在下一个时间段时进入涨势第二步；并且，极值Ep(t)等于最近N个时间段（即t-N+1,……,t时间段）的最高价格；Af(t)=0.02。

2．涨势中的第二步，时间段是t+1

SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep(t) – SAR(t))。

如果SAR(t+1)大于t+1时间段的最低价L(t+1),则发生跳转，在下一个时间段时进入跌势；

如果SAR(t+1)不大于t+1时间段的最低价L(t+1),，进入涨势下一步；并且，极值Ep(t+1)等于最近N个时间段（即t-N+2,……,t+1时间段）的最高价格；如果该时间段的最高价，即H(t+1)比前面N个时间段（即，t-N＋1,……,t）的最高价高，即EP创新高，则AF(t+1)=AF(t)+0.02，否则，AF(t+1)=AF(t)。

3．接下来，在后面的时间段t+2，t+3，……，上重复涨势第二步中的算法，直到发生跳转为止。另外，AF的最大值是0.2。

二、跌势中的算法

1．跌势中第一步，假设时间段是t

那SAR(t)等于前面N个时间段（即，t-N,……,t-1时间段）中的最高价格。

如果SAR(t)小于t时间段的最高价H(t)，则发生跳转，在下一个时间段时进入涨势；

如果SAR(t)不小于t时间段的最高价H(t)，在下一个时间段时进入跌势第二步；并且，极值Ep(t)等于最近N个时间段（即t-N+1,……,t时间段）的最低价格；Af(t)=0.02。

2．跌势中的第二步，时间段是t+1

SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep(t) – SAR(t)).

如果SAR(t+1)小于t+1时间段的最高价H(t+1),则发生跳转，在下一个时间段时进入涨势；

如果SAR(t+1)不小于t+1时间段的最高价L(t+1),，进入跌势下一步；并且，极值Ep(t+1)等于最近N个时间段（即t-N+2,……,t+1时间段）的最低价格；如果该时间段的最低价L(t+1)，比前面N个时间段（即，t-N＋1,……,t）的最低价低，即EP创新低，则AF(t+1)=AF(t)+0.02，否则，AF(t+1)=AF(t)。

3．接下来，在后面的时间段t+2，t+3，……，上重复跌势第二步中的算法，直到发生跳转为止。另外，AF的最大值是0.2。

市场上的SAR算法有许多中，大体结构和上面的算法差不多，但在下面的某个或某几个方面和上面的算法不同。由于涨势和跌势中的算法都是对称的，下面只说明在涨势中不同之处。

一、第一步中的SAR(t)的确定算法不同。有的算法是把前一个波段（即前面的整个跌势波段）中的最低价格作为SAR(t)的值。

（下面假设当前时间段是t+m时间段。）

二、EP的确定算法不同。有的算法是把从t时间段到t+m时间段，即本波涨势（即本个上涨波段）中到t+m时间段为止的所有时间段，的最高价格作为EP(t+m)；还有的算法是把t+m时间段的最高价作为EP(t+m)。

三、加速因子调整的触发条件不同。有的算法是是当本时间段中的最高价H(t+m)大于本波涨势中前面所有时间段中的最高价时，调整加速因子；有的算法是当当本时间段中的最高价H(t+m)大于本波涨势中前一个时间段中的最高价H(t+m-1)时，调整加速因子。

四、跳转的时间不同。上面的算法中，当t+m时间段的SAR(t+m)大于t+m时间段的最低价L(t+m)时，在下一个时间段发生跳转，即在下一个时间段进入跌势；而有的算法是当t+m时间段中的价格小于SAR(t+m)时，立刻（马上）发生跳转，即在t+m时间段就进入跌势，这时SAR(t+m)的值也发生了变化，按照跌势中第一步中的算法来确定。

五、加速因子调整的时间不同。上面的算法中，如果在t+m时间段满足了调整加速因子的触发条件，在计算SAR(t+m)时仍然使用调整前的加速因子来计算，而将调整后的加速因子用于SAR(t+m+1)的计算。有的算法是，如果在t+m时间段中的某个时间点上满足了调整加速因子的触发条件，那就立刻使用调整后的加速因子来计算SAR(t+m)，也就是说， SAR(t+m)马上发生了变化。（还有一种算法似乎是前面两中算法的折中，有两个条件：（1）计算本波涨势中第二时间段SAR(t+1)时的加速因子一定是0.02；（2）计算某时间段SAR(t+m)的加速因子与计算前一时间段SAR(t+m-1)的加速因子之差小于等于0.02。当t+n时间段中（在这里使用t+n是为了与t+m区别开来，以免混淆或误解；这里的t+n也是指当前时间段）某时间点的价格大于本波涨势中前面所有时间段中的最高价时，如果满足前面两条件，马上调整加速因子并计算新的SAR(t+n)，否则就在计算完本时间段的SAR(t+n)之后（实际上就是对SAR(t+n)不做改变）再调整加速因子，并用于下一个时间段的SAR(t+n+1)的计算。）

实际观察

一、文华财经软件在计算涨势第一步中的SAR(t)时，是将前面的跌势波段中的最低价作为SAR(t)的值。

二、文华财经在计算涨势第二步中的SAR(t+1)时，所用的加速因子都是0.02。

问题

一、SAR方法较常用的日SAR还是某分钟的SAR？

二、怎样检验哪一种算法或者哪一组参数更好用？